PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI5.DE с EXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI5.DE с EXSA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE).

EXI5.DE и EXSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI5.DE и EXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI5.DE и EXSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.27%3.76%-4.15%17.26%-37.90%16.10%-8.71%27.58%-10.93%10.25%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		1.34%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXI5.DE показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у EXSA.DE с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EXI5.DE уступали акциям EXSA.DE по среднегодовой доходности: -0.64% против 8.96% соответственно.

EXI5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.15%
3 года*
6.97%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
-0.64%

EXSA.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.34%
6 месяцев
5.91%
1 год
14.26%
3 года*
12.37%
5 лет*
9.58%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с IQQ7.DEEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с LMWE.DEEXI5.DE с WTER.DE
Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с URTH

Сравнение комиссий EXI5.DE и EXSA.DE

EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.

EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXI5.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI5.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI5.DEEXSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.93

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.27

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.80

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

7.23

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI5.DE vs. EXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI5.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EXSA.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI5.DE и EXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI5.DEEXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.93

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.66

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.38

-0.40

Корреляция

Корреляция между EXI5.DE и EXSA.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI5.DE и EXSA.DE

Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности EXSA.DE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.19%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.50%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EXI5.DE и EXSA.DE

Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и EXSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI5.DEEXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.04%

-58.34%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-10.05%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.08%

-20.68%

-27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-35.69%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.88%

-5.59%

-24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-11.20%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.40%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI5.DE и EXSA.DE

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI5.DEEXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.77%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.18%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

15.24%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

14.26%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

15.75%

+4.45%