PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI5.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI5.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE).

EXI5.DE и LMWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI5.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI5.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.71%3.76%-4.15%17.26%-37.90%16.10%-8.71%27.58%-10.93%10.25%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		3.06%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-1.37%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, EXI5.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у LMWE.DE с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции EXI5.DE уступали акциям LMWE.DE по среднегодовой доходности: -0.67% против 2.13% соответственно.

EXI5.DE

1 день
2.83%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.64%
1 год
2.78%
3 года*
6.77%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
-0.67%

LMWE.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.12%
1 год
1.81%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с EXSA.DEEXI5.DE с IQQ7.DEEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с WTER.DE
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с AYEP.DE

Сравнение комиссий EXI5.DE и LMWE.DE

EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Доходность на риск

EXI5.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI5.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI5.DELMWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.13

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.27

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.21

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

-0.53

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI5.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI5.DE на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMWE.DE равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI5.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI5.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.39

-0.41

Корреляция

Корреляция между EXI5.DE и LMWE.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI5.DE и LMWE.DE

Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности LMWE.DE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.20%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.53%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Просадки

Сравнение просадок EXI5.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и LMWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI5.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.04%

-42.37%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-13.08%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.08%

-30.69%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-42.37%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.19%

-15.00%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-10.67%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

7.21%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI5.DE и LMWE.DE

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI5.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

4.35%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

8.04%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.06%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

15.23%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.00%

+3.20%