PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI5.DE с IQQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI5.DE с IQQ7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE).

EXI5.DE и IQQ7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI5.DE и IQQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI5.DE и IQQ7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.71%3.76%-4.15%17.26%-37.90%16.10%-8.71%27.58%-10.93%10.25%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		5.68%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-0.68%-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, EXI5.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IQQ7.DE с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции EXI5.DE уступали акциям IQQ7.DE по среднегодовой доходности: -0.67% против 3.62% соответственно.

EXI5.DE

1 день
2.83%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.64%
1 год
2.78%
3 года*
6.77%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
-0.67%

IQQ7.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.68%
6 месяцев
2.71%
1 год
-2.62%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с EXSA.DEEXI5.DE с LMWE.DEEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с WTER.DE
Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с USRTIQQ7.DE с IQQ4.DEIQQ7.DE с ZPRP.DE

Сравнение комиссий EXI5.DE и IQQ7.DE

EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IQQ7.DE в 0.40%.

EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

EXI5.DE vs. IQQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI5.DE c IQQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI5.DEIQQ7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.15

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.09

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.21

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

-0.64

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI5.DE vs. IQQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI5.DE на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа IQQ7.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI5.DE и IQQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI5.DEIQQ7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.24

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.20

-0.22

Корреляция

Корреляция между EXI5.DE и IQQ7.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI5.DE и IQQ7.DE

Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IQQ7.DE в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.20%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		3.17%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%

Просадки

Сравнение просадок EXI5.DE и IQQ7.DE

Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки IQQ7.DE в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и IQQ7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI5.DEIQQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.04%

-68.97%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-15.69%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.08%

-31.10%

-16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-45.21%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.19%

-12.12%

-18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-14.90%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.93%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI5.DE и IQQ7.DE

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI5.DEIQQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

4.25%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

8.96%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.20%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

17.39%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.12%

+0.08%