PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI5.DE с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI5.DE с IS3R.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE).

EXI5.DE и IS3R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI5.DE и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI5.DE и IS3R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.71%3.76%-4.15%17.26%-37.90%16.10%-8.71%27.58%-10.93%10.25%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		-0.38%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.50%16.41%31.50%0.27%16.07%

Доходность по периодам

С начала года, EXI5.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции EXI5.DE уступали акциям IS3R.DE по среднегодовой доходности: -0.67% против 13.35% соответственно.

EXI5.DE

1 день
2.83%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.64%
1 год
2.78%
3 года*
6.77%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
-0.67%

IS3R.DE

1 день
4.53%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.39%
1 год
12.72%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с VNQIEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с EXSA.DEEXI5.DE с IQQ7.DEEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с LMWE.DEEXI5.DE с WTER.DE
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с 2B78.DEIS3R.DE с QDVX.DE

Сравнение комиссий EXI5.DE и IS3R.DE

EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IS3R.DE в 0.30%.

EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EXI5.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI5.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXI5.DEIS3R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.63

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.01

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.37

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

4.85

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI5.DE vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI5.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IS3R.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI5.DE и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXI5.DEIS3R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.59

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.75

-0.77

Корреляция

Корреляция между EXI5.DE и IS3R.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI5.DE и IS3R.DE

Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.20%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXI5.DE и IS3R.DE

Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и IS3R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXI5.DEIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.04%

-30.77%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-13.64%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.08%

-23.57%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-30.77%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.19%

-4.72%

-25.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-5.75%

-24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.54%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI5.DE и IS3R.DE

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеют волатильность 7.74% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXI5.DEIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.73%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

13.19%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.98%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

17.17%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.08%

+3.12%