Сравнение EXI5.DE с H4ZL.DE
EXI5.DE (iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - EXI5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Real Estate while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI5.DE returned -1.04%/yr vs 2.35%/yr for H4ZL.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI5.DE charges 0.46%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI5.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI5.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции EXI5.DE уступали акциям H4ZL.DE по среднегодовой доходности: -1.04% против 2.35% соответственно.
EXI5.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.04%
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам EXI5.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | -0.40% | 3.76% | -4.15% | 17.26% | -37.90% | 16.10% | -8.71% | 27.58% | -10.93% | 10.25% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
Correlation
The correlation between EXI5.DE and H4ZL.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.64 |
The correlation between EXI5.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI5.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
EXI5.DE
H4ZL.DE
Сравнение EXI5.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI5.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.84 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.48 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI5.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.59 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.29 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EXI5.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI5.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.04% | -41.97% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -7.82% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -20.68% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.08% | -30.45% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -41.97% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -13.81% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -10.80% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.67% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI5.DE и H4ZL.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI5.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.88% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 8.34% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 11.21% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 14.69% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 16.27% | +4.01% |
Сравнение комиссий EXI5.DE и H4ZL.DE
EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI5.DE и H4ZL.DE
Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.02% | 1.82% | 2.05% | 2.19% | 0.93% | 1.30% | 2.10% | 2.15% | 3.10% | 2.80% | 2.65% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
EXI5.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.46% for EXI5.DE.
EXI5.DE tracks STOXX® Europe 600 Real Estate, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.46% for EXI5.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI5.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор