PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. EXI is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, EXI returned 22.09% vs 59.65% for HVAC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности EXI и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и HVAC

2026 (YTD)2025
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%21.36%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between EXI and HVAC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between EXI and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и HVAC

Секторы
EXI
HVAC

Промышленность

92.8%
67.0%

Коммунальные услуги

2.9%
7.4%

Технологии

2.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
4.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Промышленность

EXI
92.8%
HVAC
67.0%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
HVAC
7.4%

Технологии

EXI
2.7%
HVAC
16.9%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
HVAC

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
HVAC
4.5%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
HVAC

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
HVAC

-

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
HVAC

-

Энергетика

EXI

-

HVAC

-

Здравоохранение

EXI

-

HVAC

-

Недвижимость

EXI

-

HVAC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

EXI vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.19

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.75

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.04

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

14.29

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.19

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.67

-1.25

Просадки

Сравнение просадок EXI и HVAC

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-21.22%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-14.83%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.60%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-3.95%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.19%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и HVAC

Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 5.33%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

11.09%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

22.96%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

27.43%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

29.39%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

29.39%

-10.98%

Сравнение комиссий EXI и HVAC

EXI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и HVAC

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXI and HVAC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to EXI (5.33%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 22.09% for EXI. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор