PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHE.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHE.DE с JER5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

EXHE.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.45%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.46%0.34%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью -0.40%.

EXHE.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.29%
3 года*
2.84%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
-0.22%

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и JER5.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

EXHE.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHE.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.29

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.86

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.16

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

5.51

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHE.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.29

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.38

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и JER5.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и JER5.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и JER5.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHE.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-10.17%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-1.98%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-10.17%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-1.33%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.29%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.42%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и JER5.DE

Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHE.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.43%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

1.76%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

2.50%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.10%

+0.04%