Сравнение MNBAX с EXCRX
MNBAX (Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series) and EXCRX (Manning & Napier Core Bond Series) are both mutual funds - MNBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Manning & Napier, while EXCRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, MNBAX returned 6.71%/yr vs 1.48%/yr for EXCRX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MNBAX charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for EXCRX.
Доходность
Сравнение доходности MNBAX и EXCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNBAX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у EXCRX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции MNBAX превзошли акции EXCRX по среднегодовой доходности: 6.71% против 1.48% соответственно.
MNBAX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.71%
EXCRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам MNBAX и EXCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNBAX Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series | 1.20% | 10.01% | 7.16% | 13.16% | -16.70% | 11.27% | 17.65% | 19.30% | -4.31% | 14.90% |
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 0.11% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
Correlation
The correlation between MNBAX and EXCRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г. | 0.10 |
Over the past year, MNBAX and EXCRX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNBAX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск
MNBAX
EXCRX
Сравнение MNBAX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNBAX | EXCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.53 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.71 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNBAX | EXCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MNBAX и EXCRX
Максимальная просадка MNBAX за все время составила -39.62%, что больше максимальной просадки EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBAX и EXCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNBAX | EXCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.62% | -18.70% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -3.10% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -6.03% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -18.65% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -18.70% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.94% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -2.87% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.00% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNBAX и EXCRX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNBAX | EXCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.38% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 2.92% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 4.05% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 5.90% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 4.85% | +4.88% |
Сравнение комиссий MNBAX и EXCRX
MNBAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EXCRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNBAX и EXCRX
Дивидендная доходность MNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности EXCRX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.24% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
MNBAX Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series | 10.02% | 10.14% | 4.23% | 1.81% | 3.68% | 5.12% | 6.49% | 4.49% | 5.73% | 6.53% | 1.15% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
MNBAX and EXCRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNBAX has higher volatility (2.45%) compared to EXCRX (1.38%). In terms of maximum drawdown, MNBAX dropped -39.62% vs EXCRX's -18.70%.
EXCRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNBAX и EXCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор