Сравнение MNBAX с EXOSX
MNBAX (Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series) and EXOSX (Manning & Napier Overseas Series) are both mutual funds - MNBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Manning & Napier, while EXOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, MNBAX returned 6.77%/yr vs 7.44%/yr for EXOSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MNBAX charges 1.02%/yr vs 0.75%/yr for EXOSX.
Доходность
Сравнение доходности MNBAX и EXOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNBAX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у EXOSX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции MNBAX уступали акциям EXOSX по среднегодовой доходности: 6.77% против 7.44% соответственно.
MNBAX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.77%
EXOSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам MNBAX и EXOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNBAX Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series | 1.78% | 10.01% | 7.16% | 13.16% | -16.70% | 11.27% | 17.65% | 19.30% | -4.31% | 14.90% |
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 2.28% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
Correlation
The correlation between MNBAX and EXOSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2002 г. | 0.81 |
The correlation between MNBAX and EXOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNBAX vs. EXOSX — Ранг доходности на риск
MNBAX
EXOSX
Сравнение MNBAX c EXOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNBAX | EXOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.58 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 2.01 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNBAX | EXOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MNBAX и EXOSX
Максимальная просадка MNBAX за все время составила -39.62%, что меньше максимальной просадки EXOSX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBAX и EXOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNBAX | EXOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.62% | -55.50% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -11.77% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -14.91% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -37.71% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -37.71% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.48% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -11.07% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.39% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNBAX и EXOSX
Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) составляет 2.45%, в то время как у Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNBAX | EXOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.36% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 11.29% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 14.07% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 16.68% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 16.69% | -6.96% |
Сравнение комиссий MNBAX и EXOSX
MNBAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EXOSX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNBAX и EXOSX
Дивидендная доходность MNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности EXOSX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.11% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
MNBAX Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series | 9.97% | 10.14% | 4.23% | 1.81% | 3.68% | 5.12% | 6.49% | 4.49% | 5.73% | 6.53% | 1.15% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
MNBAX and EXOSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXOSX has higher volatility (4.36%) compared to MNBAX (2.45%). In terms of maximum drawdown, MNBAX dropped -39.62% vs EXOSX's -55.50%.
MNBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNBAX и EXOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор