PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH9.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH9.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH9.DE returned 10.74%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EXH9.DE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH9.DE показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции EXH9.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.17% соответственно.

EXH9.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.10%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.74%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		12.41%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%9.93%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between EXH9.DE and ETL2.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.13

The correlation between EXH9.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ^GSPCEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с AMEL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с LUTL.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EXH9.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH9.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH9.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.87

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.47

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.59

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

8.20

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH9.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH9.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH9.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH9.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH9.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-47.04%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.90%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-15.06%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-23.27%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-26.50%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-3.57%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-21.90%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.46%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и ETL2.DE

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH9.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.60%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.74%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.15%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.44%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

13.69%

+3.34%

Сравнение комиссий EXH9.DE и ETL2.DE

EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH9.DE и ETL2.DE

Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		2.61%2.96%3.27%3.47%3.33%3.11%2.36%3.41%3.31%6.56%4.89%4.62%

Часто задаваемые вопросы

EXH9.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.

EXH9.DE is categorized as Utilities Equities, while ETL2.DE is Commodities. EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.47% for EXH9.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH9.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор