Сравнение EXH8.DE с XUCD.DE
EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) and XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail while XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH8.DE returned 1.95%/yr vs 8.69%/yr for XUCD.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH8.DE charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for XUCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH8.DE и XUCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH8.DE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у XUCD.DE с доходностью 0.22%.
EXH8.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.32%
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH8.DE и XUCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -1.84% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | 13.16% | 9.68% | 38.72% | -9.61% | 1.78% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
Correlation
The correlation between EXH8.DE and XUCD.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between EXH8.DE and XUCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH8.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск
EXH8.DE
XUCD.DE
Сравнение EXH8.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH8.DE | XUCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 2.00 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH8.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EXH8.DE и XUCD.DE
Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и XUCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH8.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -38.43% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.88% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -30.82% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -38.43% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -9.43% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -10.09% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 5.09% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH8.DE и XUCD.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH8.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.29% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 13.18% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.94% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.03% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 21.90% | -2.17% |
Сравнение комиссий EXH8.DE и XUCD.DE
EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH8.DE и XUCD.DE
Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XUCD.DE в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH8.DE and XUCD.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail, while XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXH8.DE and 0.12% for XUCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH8.DE и XUCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор