Сравнение EXH8.DE с ZPDS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE).

EXH8.DE и ZPDS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. ZPDS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH8.DE и ZPDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH8.DE и ZPDS.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	-7.18%	13.47%	10.93%	36.87%	-30.57%	13.16%	9.68%	38.72%	-9.61%	-0.73%
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	7.44%	-8.90%	20.38%	-5.08%	5.38%	26.65%	-0.79%	29.96%	-4.12%	-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, EXH8.DE показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у ZPDS.DE с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции EXH8.DE уступали акциям ZPDS.DE по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.87% соответственно.

EXH8.DE

1 день: 3.34%

1 месяц: -5.88%

С начала года: -7.18%

6 месяцев: -1.14%

1 год: 9.20%

3 года*: 9.71%

5 лет*: 3.07%

10 лет*: 5.79%

ZPDS.DE

1 день: -0.96%

1 месяц: -6.51%

С начала года: 7.44%

6 месяцев: 8.35%

1 год: -2.37%

3 года*: 4.38%

5 лет*: 7.10%

10 лет*: 6.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Название символа

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH8.DE:

EXH8.DE с 6AQQ.DE EXH8.DE с I500.DE EXH8.DE с 7RIP.DE EXH8.DE с 36BB.DE EXH8.DE с DXSK.DE EXH8.DE с 6TVL.DE EXH8.DE с GLUX.DE

Часто сравнивают с ZPDS.DE:

ZPDS.DE с ^SIXR ZPDS.DE с 2B7D.DE ZPDS.DE с NUKL.DE ZPDS.DE с SPYD ZPDS.DE с VJPU.L ZPDS.DE с DXSK.DE ZPDS.DE с WELW.DE

Сравнение комиссий EXH8.DE и ZPDS.DE

EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ZPDS.DE в 0.15%.

EXH8.DE

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

ZPDS.DE

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXH8.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXH8.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZPDS.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH8.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXH8.DE	ZPDS.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	-0.16	+0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.80	-0.13	+0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	0.98	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.64	-0.22	+0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.45	-0.36	+1.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH8.DE vs. ZPDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH8.DE на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ZPDS.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH8.DE и ZPDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXH8.DE	ZPDS.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	-0.16	+0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.54	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.49	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.49	-0.20

Корреляция

Корреляция между EXH8.DE и ZPDS.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH8.DE и ZPDS.DE

Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	2.45%	2.30%	2.40%	2.34%	3.25%	1.04%	1.26%	2.10%	3.20%	2.91%	2.88%	3.27%
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH8.DE и ZPDS.DE

Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки ZPDS.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и ZPDS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXH8.DE	ZPDS.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.89%	-23.29%	-31.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.77%	-10.22%	-2.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.60%	-16.54%	-32.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.60%	-23.29%	-25.31%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.22%	-7.72%	-1.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.71%	-6.14%	-10.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.65%	5.67%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH8.DE и ZPDS.DE

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXH8.DE	ZPDS.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.06%	4.68%	+2.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.89%	10.17%	+2.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.58%	14.38%	+4.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.24%	13.12%	+8.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.59%	13.87%	+5.72%

Сравнение EXH8.DE с ZPDS.DE

Доходность

Сравнение доходности EXH8.DE и ZPDS.DE

Сравнение доходности по годам EXH8.DE и ZPDS.DE

Доходность по периодам

EXH8.DE

ZPDS.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXH8.DE и ZPDS.DE

Доходность на риск

EXH8.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск

EXH8.DE

ZPDS.DE

Сравнение EXH8.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXH8.DE vs. ZPDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH8.DE и ZPDS.DE

Просадки

Сравнение просадок EXH8.DE и ZPDS.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXH8.DE и ZPDS.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)