Сравнение EXH2.DE с ZPDF.DE
EXH2.DE (iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)) and ZPDF.DE (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - EXH2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Financial Services while ZPDF.DE tracks the S&P Financials Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH2.DE returned 10.91%/yr vs 11.95%/yr for ZPDF.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH2.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for ZPDF.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH2.DE и ZPDF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH2.DE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у ZPDF.DE с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции EXH2.DE уступали акциям ZPDF.DE по среднегодовой доходности: 10.91% против 11.95% соответственно.
EXH2.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.91%
ZPDF.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам EXH2.DE и ZPDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 2.24% | 12.00% | 17.32% | 28.77% | -23.05% | 26.14% | 6.43% | 47.00% | -14.02% | 19.83% |
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.18% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | -6.12% | 48.31% | -12.18% | 35.27% | -10.30% | 7.53% |
Correlation
The correlation between EXH2.DE and ZPDF.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between EXH2.DE and ZPDF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH2.DE vs. ZPDF.DE — Ранг доходности на риск
EXH2.DE
ZPDF.DE
Сравнение EXH2.DE c ZPDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH2.DE | ZPDF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.14 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 0.33 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH2.DE | ZPDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXH2.DE и ZPDF.DE
Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, примерно равная максимальной просадке ZPDF.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и ZPDF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH2.DE | ZPDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -42.38% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.75% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -21.67% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -21.67% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -42.38% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -9.42% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.77% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.55% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH2.DE и ZPDF.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH2.DE | ZPDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.24% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 10.54% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 14.67% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.20% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 21.18% | -0.90% |
Сравнение комиссий EXH2.DE и ZPDF.DE
EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ZPDF.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH2.DE и ZPDF.DE
Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 1.64% | 1.63% | 1.52% | 1.73% | 2.06% | 1.32% | 1.65% | 2.06% | 2.71% | 3.92% | 3.49% | 3.77% |
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH2.DE and ZPDF.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXH2.DE.
EXH2.DE tracks STOXX® Europe 600 Financial Services, while ZPDF.DE tracks S&P Financials Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for EXH2.DE and 0.15% for ZPDF.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH2.DE и ZPDF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор