Сравнение EXH2.DE с QDVH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE).

EXH2.DE и QDVH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и QDVH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и QDVH.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	-4.87%	12.00%	17.32%	28.77%	-23.05%	26.14%	6.43%	47.00%	-14.02%	19.83%
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)	-8.53%	3.01%	37.13%	8.44%	-6.23%	48.50%	-12.20%	35.41%	-10.71%	7.92%

Доходность по периодам

С начала года, EXH2.DE показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у QDVH.DE с доходностью -8.53%. За последние 10 лет акции EXH2.DE уступали акциям QDVH.DE по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.98% соответственно.

EXH2.DE

1 день: 2.74%

1 месяц: -2.47%

С начала года: -4.87%

6 месяцев: 0.26%

1 год: 1.39%

3 года*: 15.03%

5 лет*: 7.72%

10 лет*: 10.47%

QDVH.DE

1 день: 1.38%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -8.53%

6 месяцев: -4.97%

1 год: -5.86%

3 года*: 14.81%

5 лет*: 9.56%

10 лет*: 11.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EXH2.DE:

EXH2.DE с EXV8.DE EXH2.DE с SC02.DE EXH2.DE с INDA.DE EXH2.DE с IS3N.DE EXH2.DE с ISPA.DE EXH2.DE с IUSQ.DE EXH2.DE с NQSE.DE

Часто сравнивают с QDVH.DE:

QDVH.DE с 2B7A.DE QDVH.DE с G2X.DE QDVH.DE с UIFS.L QDVH.DE с SPGI QDVH.DE с VOO QDVH.DE с KKR QDVH.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий EXH2.DE и QDVH.DE

EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDVH.DE в 0.15%.

EXH2.DE

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

QDVH.DE

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EXH2.DE vs. QDVH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXH2.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDVH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH2.DE c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXH2.DE	QDVH.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.07	-0.30	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.23	-0.28	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	0.96	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.13	-0.01	+0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.36	-0.02	+0.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH2.DE vs. QDVH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH2.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа QDVH.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH2.DE и QDVH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXH2.DE	QDVH.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.07	-0.30	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.52	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	0.57	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.46	+0.11

Корреляция

Корреляция между EXH2.DE и QDVH.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и QDVH.DE

Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как QDVH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	1.75%	1.63%	1.52%	1.73%	2.06%	1.32%	1.65%	2.06%	2.71%	3.92%	3.49%	3.77%
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и QDVH.DE

Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, примерно равная максимальной просадке QDVH.DE в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и QDVH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXH2.DE	QDVH.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.02%	-42.39%	+0.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.52%	-12.76%	-1.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.95%	-21.72%	-10.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.02%	-42.39%	+0.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.94%	-13.55%	+5.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.91%	-7.85%	-0.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.64%	4.76%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и QDVH.DE

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXH2.DE	QDVH.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.81%	4.34%	+2.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.15%	10.75%	+1.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.62%	19.63%	-0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.30%	18.32%	+0.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.31%	20.99%	-0.68%

Сравнение EXH2.DE с QDVH.DE

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и QDVH.DE

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и QDVH.DE

Доходность по периодам

EXH2.DE

QDVH.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXH2.DE и QDVH.DE

Доходность на риск

EXH2.DE vs. QDVH.DE — Ранг доходности на риск

EXH2.DE

QDVH.DE

Сравнение EXH2.DE c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXH2.DE vs. QDVH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и QDVH.DE

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и QDVH.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и QDVH.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)