PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с TECK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с TECK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Teck Resources Limited (TECK).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EXG и TECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Teck Resources Limited (TECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXG и TECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
TECK
Teck Resources Limited		11.24%19.20%-2.58%13.96%33.81%59.83%5.88%-18.73%-16.87%34.22%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям TECK по среднегодовой доходности: 9.93% против 22.86% соответственно.

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

TECK

1 день
2.76%
1 месяц
-6.85%
С начала года
11.24%
6 месяцев
21.00%
1 год
46.05%
3 года*
14.63%
5 лет*
23.89%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Teck Resources Limited

Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD
Часто сравнивают с TECK:
TECK с TECK-B.TOTECK с SCCOTECK с BHPTECK с CTVATECK с FM.TOTECK с SPYTECK с REMX

Доходность на риск

EXG vs. TECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TECK
Ранг доходности на риск TECK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c TECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGTECKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.94

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.56

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.81

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

4.45

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. TECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECK равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и TECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGTECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.94

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между EXG и TECK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и TECK

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности TECK в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
TECK
Teck Resources Limited		0.69%0.75%1.81%1.74%2.05%0.56%0.83%0.87%1.11%2.29%0.50%5.18%

Просадки

Сравнение просадок EXG и TECK

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и TECK.

Загрузка...

Показатели просадок

EXGTECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-95.19%

+36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-26.03%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-46.10%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-79.58%

+34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-13.28%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-39.04%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

10.60%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и TECK

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) составляет 7.47%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что EXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXGTECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

15.77%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

32.08%

-21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

49.00%

-30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

45.73%

-28.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

50.31%

-30.37%