PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с TECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXG с TECK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) is Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while TECK (Teck Resources Limited) is a stock. Over the past 10 years, EXG returned 10.39%/yr vs 21.83%/yr for TECK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXG и TECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Teck Resources Limited (TECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям TECK по среднегодовой доходности: 10.39% против 21.83% соответственно.

EXG

1 день
-1.25%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.01%
1 год
19.37%
3 года*
16.30%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

TECK

1 день
-4.72%
1 месяц
18.43%
С начала года
40.63%
6 месяцев
51.84%
1 год
82.94%
3 года*
16.99%
5 лет*
23.87%
10 лет*
21.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXG и TECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		2.69%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
TECK
Teck Resources Limited		40.63%19.20%-2.58%13.96%33.81%59.83%5.88%-18.73%-16.87%34.22%

Correlation

The correlation between EXG and TECK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Teck Resources Limited

Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD
Часто сравнивают с TECK:
TECK с TECK-B.TOTECK с SCCOTECK с BHPTECK с CTVATECK с FM.TOTECK с SPYTECK с REMX

Доходность на риск

EXG vs. TECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TECK
Ранг доходности на риск TECK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c TECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGTECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.83

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.48

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.20

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

8.10

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. TECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECK равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и TECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGTECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EXG и TECK

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и TECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXGTECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-95.19%

+36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-26.03%

+11.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-46.10%

+30.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-46.10%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-79.58%

+34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.72%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-38.80%

+29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

10.27%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и TECK

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) составляет 4.35%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что EXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXGTECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

15.22%

-10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

33.81%

-22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

45.55%

-31.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

45.46%

-27.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

49.39%

-29.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и TECK

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TECK в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.34%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
TECK
Teck Resources Limited		0.54%0.75%1.81%1.74%2.05%0.56%0.83%0.87%1.11%2.29%0.50%5.18%

Часто задаваемые вопросы

EXG and TECK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECK has higher volatility (15.22%) compared to EXG (4.35%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs TECK's -95.19%.

TECK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXG и TECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор