PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXG с SHYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. EXG is actively managed, while SHYG is passively managed. Over the past 10 years, EXG returned 10.39%/yr vs 5.18%/yr for SHYG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXG charges 1.07%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности EXG и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции EXG превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 10.39% против 5.18% соответственно.

EXG

1 день
-1.25%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.01%
1 год
19.37%
3 года*
16.30%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

SHYG

1 день
-0.24%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.50%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.83%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXG и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		2.69%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.44%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Correlation

The correlation between EXG and SHYG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.58

The correlation between EXG and SHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB

Доходность на риск

EXG vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.07

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.17

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.73

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

16.23

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.07

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EXG и SHYG

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXGSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-19.26%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-1.75%

-12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-4.53%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-9.39%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-19.26%

-26.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.24%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-1.44%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.40%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и SHYG

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXGSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

0.94%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

2.51%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

3.16%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

5.73%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

6.42%

+13.57%

Сравнение комиссий EXG и SHYG

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и SHYG

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SHYG в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.34%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.02%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

EXG and SHYG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXG has higher volatility (4.35%) compared to SHYG (0.94%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs SHYG's -19.26%.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXG и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор