Сравнение EXG с EOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).
EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EXG и EOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXG и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -7.20% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.63% соответственно.
EXG
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.69%
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXG и EOS
EXG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.
Доходность на риск
EXG vs. EOS — Ранг доходности на риск
EXG
EOS
Сравнение EXG c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.24 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.51 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.32 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 1.09 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.24 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EXG и EOS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и EOS
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности EOS в 8.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.10% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок EXG и EOS
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и EOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXG | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -55.74% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -17.12% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -34.32% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -41.12% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -12.81% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -7.85% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.06% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и EOS
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) составляет 7.18%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что EXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXG | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.56% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.10% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 21.34% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 19.62% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 20.65% | -0.72% |