PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXG с EOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXG с EOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both mutual funds - EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, EXG returned 10.83%/yr vs 13.37%/yr for EOS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXG charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for EOS.

Доходность

Сравнение доходности EXG и EOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.37% соответственно.

EXG

1 день
-0.82%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
5.13%
С начала года
6.96%
1 год
21.48%
3 года*
16.88%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.83%

EOS

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
1.44%
С начала года
-0.89%
1 год
-0.56%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.28%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXG и EOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		6.96%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-0.89%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%

Correlation

The correlation between EXG and EOS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2007 г.

0.69

The correlation between EXG and EOS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD
Часто сравнивают с EOS:
EOS с EOIEOS с CSQEOS с NMAIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с VOO

Доходность на риск

EXG vs. EOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c EOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXGEOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.04

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.06

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.03

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

-0.10

+6.99

EXG vs. EOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа EOS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и EOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXG и EOS

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и EOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXGEOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-55.74%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-17.12%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-24.31%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-34.32%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-41.12%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.17%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-7.81%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.50%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и EOS

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) составляет 3.58%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXGEOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.02%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

12.39%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

15.60%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

19.80%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.74%

-0.82%

Сравнение комиссий EXG и EOS

EXG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и EOS

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности EOS в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.27%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.12%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Часто задаваемые вопросы

EXG and EOS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (4.02%) compared to EXG (3.58%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs EOS's -55.74%.

EXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXG и EOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор