PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXG с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с EIRAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EXG и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXG и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.49%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции EXG превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 10.00% против 5.51% соответственно.

EXG

1 день
-0.34%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
0.47%
1 год
17.80%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.00%

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.77%
1 год
10.42%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с EBABXEIRAX с ECHIXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX

Сравнение комиссий EXG и EIRAX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EIRAX в 0.93%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Доходность на риск

EXG vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXGEIRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.63

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.43

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXG vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIRAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXGEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между EXG и EIRAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и EIRAX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности EIRAX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.94%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок EXG и EIRAX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и EIRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXGEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-19.85%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-7.73%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-19.85%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-19.85%

-25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-5.79%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-3.86%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.75%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и EIRAX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXGEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.63%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

6.91%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

10.04%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

8.69%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

9.06%

+10.87%