PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXEYX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXEYX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEYX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%33.64%-3.94%28.89%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, EXEYX показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции EXEYX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.72% соответственно.

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Equity Series

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с RAIIXEXEYX с EXCRXEXEYX с MNHYXEXEYX с EXBAX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с SEQUX

Сравнение комиссий EXEYX и TVRIX

EXEYX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
EXEYX
Manning & Napier Equity Series

Доходность на риск

EXEYX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEYX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEYXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.97

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.43

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.48

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

6.06

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEYX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEYX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEYXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.97

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между EXEYX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и TVRIX

Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и TVRIX

Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEYXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-39.36%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.45%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-24.87%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.30%

-39.36%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-9.20%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-6.10%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.06%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и TVRIX

Manning & Napier Equity Series (EXEYX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EXEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEYXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.44%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

7.84%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

12.61%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.46%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.80%

+0.11%