Сравнение EXEQ с SELV
EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EXEQ is passively managed, while SELV is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EXEQ charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности EXEQ и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEQ и SELV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 7.76% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 2.06% |
Correlation
The correlation between EXEQ and SELV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEQ vs. SELV — Ранг доходности на риск
EXEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение EXEQ c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEQ | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEQ и SELV
Максимальная просадка EXEQ за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEQ и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEQ | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -13.73% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -2.37% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEQ и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEQ | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 9.53% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 11.95% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 11.95% | +2.94% |
Сравнение комиссий EXEQ и SELV
EXEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEQ и SELV
Дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
EXEQ and SELV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for EXEQ.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.09% for EXEQ.
They also come from different issuers: Wedbush and SEI. Their fees differ too: 0.75% for EXEQ and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для EXEQ и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор