PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с ZVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с ZVRA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs -0.63%/yr for ZVRA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и ZVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.93%.

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

ZVRA

1 день
13.95%
1 месяц
8.63%
С начала года
34.93%
6 месяцев
37.70%
1 год
30.56%
3 года*
29.87%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
-19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и ZVRA

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		34.93%7.43%27.33%42.70%-47.30%-12.46%

Correlation

The correlation between EXE and ZVRA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.14

The correlation between EXE and ZVRA shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.77M

ZVRA:

$728.19M

EPS

EXE:

$17.89

ZVRA:

$2.16

Коэффициент P/E

EXE:

5.06

ZVRA:

5.59

Коэффициент P/S

EXE:

1.16

ZVRA:

5.68

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

ZVRA:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

ZVRA:

$122.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

ZVRA:

$104.94M

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

ZVRA:

$149.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Zevra Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с ITRGZVRA с ADMAZVRA с AVPTZVRA с RPCZVRA с ASMZVRA с RDDT

Доходность на риск

EXE vs. ZVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c ZVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEZVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.50

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.17

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.71

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.23

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. ZVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ZVRA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и ZVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEZVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.50

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.26

+0.82

Просадки

Сравнение просадок EXE и ZVRA

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и ZVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEZVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-99.27%

+69.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-43.47%

+17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-43.47%

+17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-74.01%

+44.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-96.80%

+71.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-86.40%

+75.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

24.86%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и ZVRA

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEZVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

21.03%

-13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

38.17%

-15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

61.51%

-29.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

60.43%

-25.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

81.42%

-46.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и ZVRA

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и ZVRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
36.22M
(EXE) Общая выручка
(ZVRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXE and ZVRA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVRA has higher volatility (21.03%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs ZVRA's -99.27%.

ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и ZVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор