PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с MCDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%3.53%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXOSXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX

Сравнение комиссий EXDVX и MCDWX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

EXDVX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.51

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.12

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.26

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.14

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между EXDVX и MCDWX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и MCDWX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и MCDWX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-15.96%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.20%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-15.96%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.63%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.24%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.61%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и MCDWX

Текущая волатильность для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) составляет 0.81%, в то время как у Manning & Napier Credit Series (MCDWX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.42%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.00%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.31%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

4.62%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

4.41%

-1.45%