PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.69%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%1.81%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

EXDVX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.40%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.40%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXOSXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNBAX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий EXDVX и LSMSX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

EXDVX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.67

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.89

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.71

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

1.98

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.67

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между EXDVX и LSMSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и LSMSX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и LSMSX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-15.00%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-6.21%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-15.00%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.62%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.88%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.21%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и LSMSX

Текущая волатильность для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) составляет 0.78%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.10%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.60%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

5.78%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

4.44%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

4.52%

-1.56%