PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCS.L с IEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCS.L с IEMA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and IEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD while IEMA.L tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 24.90%/yr vs 20.98%/yr for IEMA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXCS.L и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXCS.L торгуется в GBP, в то время как IEMA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXCS.L показывает доходность 38.77%, что значительно выше, чем у IEMA.L с доходностью 26.11%.

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMA.L

1 день
-1.44%
1 месяц
6.27%
С начала года
26.11%
6 месяцев
27.85%
1 год
53.86%
3 года*
20.98%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCS.L и IEMA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		26.11%24.83%9.49%3.96%-10.74%0.39%

Correlation

The correlation between EXCS.L and IEMA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between EXCS.L and IEMA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXCS.L и IEMA.L

Секторы
EXCS.L
IEMA.L

Технологии

45.1%
36.8%

Финансовые услуги

19.5%
19.4%

Промышленность

8.3%
7.5%

Сырьевые материалы

6.8%
6.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.6%

Энергетика

4.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Здравоохранение

2.2%
2.9%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

EXCS.L
45.1%
IEMA.L
36.8%

Финансовые услуги

EXCS.L
19.5%
IEMA.L
19.4%

Промышленность

EXCS.L
8.3%
IEMA.L
7.5%

Сырьевые материалы

EXCS.L
6.8%
IEMA.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

EXCS.L
4.5%
IEMA.L
9.6%

Энергетика

EXCS.L
4.2%
IEMA.L
4.1%

Коммуникационные услуги

EXCS.L
3.4%
IEMA.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

EXCS.L
2.9%
IEMA.L
3.0%

Коммунальные услуги

EXCS.L
2.3%
IEMA.L
2.1%

Здравоохранение

EXCS.L
2.2%
IEMA.L
2.9%

Недвижимость

EXCS.L
1.0%
IEMA.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L
Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с GLDIEMA.L с FBTU.L

Доходность на риск

EXCS.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCS.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCS.LIEMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
2.93

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
3.79

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

5.02

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.70

17.07

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCS.L vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCS.L на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа IEMA.L равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCS.L и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCS.LIEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

2.93

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.38

+0.64

Просадки

Сравнение просадок EXCS.L и IEMA.L

Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки IEMA.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и IEMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCS.LIEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-31.72%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.68%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-15.59%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.37%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.79%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.15%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCS.L и IEMA.L

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCS.LIEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.99%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

15.80%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

18.31%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

17.01%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

18.80%

-3.44%

Сравнение комиссий EXCS.L и IEMA.L

И EXCS.L, и IEMA.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCS.L и IEMA.L

Ни EXCS.L, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXCS.L and IEMA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L and IEMA.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

EXCS.L tracks MSCI EM NR USD, while IEMA.L tracks MSCI Emerging Markets Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и IEMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор