PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCRX с EXOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXCRX с EXOSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX).

EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EXCRX и EXOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXCRX и EXOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		-3.01%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%

Доходность по периодам

С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EXOSX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям EXOSX по среднегодовой доходности: 1.58% против 6.92% соответственно.

EXCRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.65%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%

EXOSX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.77%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Core Bond Series

Manning & Napier Overseas Series

Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXBAXEXCRX с EXDVXEXCRX с MCDWXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXHAX
Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с PREIXEXOSX с FIVFXEXOSX с EXHAXEXOSX с EXBAXEXOSX с MNBAXEXOSX с EXDVXEXOSX с EXEYX

Сравнение комиссий EXCRX и EXOSX

EXCRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EXOSX в 0.75%.

EXOSX
Manning & Napier Overseas Series
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

EXCRX vs. EXOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCRX c EXOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCRXEXOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.49

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.81

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.69

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

2.63

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCRX vs. EXOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCRX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа EXOSX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCRX и EXOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCRXEXOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.32

Корреляция

Корреляция между EXCRX и EXOSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCRX и EXOSX

Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности EXOSX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.17%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EXCRX и EXOSX

Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки EXOSX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и EXOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXCRXEXOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-55.50%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-11.77%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-37.71%

+19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-37.71%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-7.53%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-11.12%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.11%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCRX и EXOSX

Текущая волатильность для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) составляет 1.79%, в то время как у Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXCRXEXOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

6.60%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

10.43%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

16.59%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

16.57%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

16.63%

-11.80%