Сравнение EWY с FSEAX
EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) are both funds - EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while FSEAX is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Fidelity. EWY is passively managed, while FSEAX is actively managed. Over the past 10 years, EWY returned 13.83%/yr vs 14.48%/yr for FSEAX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWY charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for FSEAX.
Доходность
Сравнение доходности EWY и FSEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 73.98%, что значительно выше, чем у FSEAX с доходностью 31.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWY имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции FSEAX немного впереди с 14.48%.
EWY
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -10.91%
- 6 месяцев
- 40.65%
- С начала года
- 73.98%
- 1 год
- 137.26%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 13.83%
- Всё время*
- 9.94%
FSEAX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 31.25%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 9.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.54B | $4.39B | $4.17B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EWY и FSEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 73.98% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 31.25% | 36.43% | 21.80% | 13.58% | -31.26% | -14.91% | 73.43% | 30.97% | -15.08% | 45.13% |
Correlation
The correlation between EWY and FSEAX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г. | 0.72 |
The correlation between EWY and FSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWY vs. FSEAX — Ранг доходности на риск
EWY
FSEAX
Сравнение EWY c FSEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWY | FSEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.22 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 10.23 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWY и FSEAX
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и FSEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWY | FSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -65.59% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -15.33% | -18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.21% | -17.54% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.49% | -50.98% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -58.07% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.84% | -7.09% | -15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -24.59% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 4.81% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и FSEAX
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWY | FSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.13% | 9.85% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.21% | 22.95% | +28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.55% | 25.20% | +29.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 23.73% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 21.56% | +7.90% |
Сравнение комиссий EWY и FSEAX
EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FSEAX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и FSEAX
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FSEAX в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.20% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 14.14% | 14.10% | 6.15% | 3.44% | 0.05% | 1.26% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
EWY and FSEAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (22.13%) compared to FSEAX (9.85%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs FSEAX's -65.59%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWY и FSEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор