PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.


EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и QTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-5.36%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between EWV and QTJL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.58

The correlation between EWV and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

EWV vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина

QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.05

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

16.05

-17.57

EWV vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.04

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.52

-0.99

Просадки

Сравнение просадок EWV и QTJL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и QTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-33.40%

-65.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-6.68%

-40.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

-22.43%

-46.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

0.00%

-99.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-7.93%

-76.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

1.27%

+27.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и QTJL

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

0.30%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

7.60%

+23.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

9.99%

+29.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

20.42%

+16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

20.42%

+14.53%

Сравнение комиссий EWV и QTJL

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и QTJL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and QTJL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (8.77%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -28.76% for EWV. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -28.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор