Сравнение EWV с QTJL
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EWV is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, EWV returned -28.76%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности EWV и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
EWV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -28.36%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -44.27%
- 3 года*
- -28.76%
- 5 лет*
- -17.67%
- 10 лет*
- -20.10%
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -28.36% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -5.36% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
Correlation
The correlation between EWV and QTJL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.58 |
The correlation between EWV and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. QTJL — Ранг доходности на риск
EWV
QTJL
Сравнение EWV c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.05 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 16.05 | -17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.04 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.52 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок EWV и QTJL
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -33.40% | -65.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.17% | -6.68% | -40.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.84% | -22.43% | -46.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | 0.00% | -99.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.28% | -7.93% | -76.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.20% | 1.27% | +27.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и QTJL
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 0.30% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 7.60% | +23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 9.99% | +29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 20.42% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 20.42% | +14.53% |
Сравнение комиссий EWV и QTJL
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и QTJL
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 5.00% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and QTJL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (8.77%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -28.76% for EWV. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -28.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор