Сравнение EWUS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EWUS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -5.72% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.52% против 14.02% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 3.52%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и IVV
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EWUS vs. IVV — Ранг доходности на риск
EWUS
IVV
Сравнение EWUS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.32 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и IVV
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.81% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и IVV
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -55.25% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -12.06% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -24.53% | -23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -33.90% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -6.26% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -10.85% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.53% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и IVV
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.30% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.45% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 18.31% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.89% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 18.04% | +4.40% |