PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWUS с FDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

EWUS и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWUS и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		-3.67%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 3.74% против 9.55% соответственно.

EWUS

1 день
2.18%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.55%
1 год
20.33%
3 года*
11.47%
5 лет*
0.35%
10 лет*
3.74%

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SMINEWUS с SCZEWUS с QQQ
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY

Сравнение комиссий EWUS и FDD

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

EWUS vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.07

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.73

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.37

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

12.88

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.07

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.08

+0.21

Корреляция

Корреляция между EWUS и FDD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и FDD

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FDD в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.73%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок EWUS и FDD

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и FDD.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUSFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-74.77%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-11.44%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-35.11%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-41.43%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-4.58%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-35.78%

+22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.00%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и FDD

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUSFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.06%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.45%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.64%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

18.26%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

20.10%

+2.35%