PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWUS с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - EWUS tracks the MSCI United Kingdom Small Cap Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWUS returned 3.77%/yr vs 9.96%/yr for FDD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWUS charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 3.77% против 9.96% соответственно.

EWUS

1 день
-1.03%
1 месяц
2.10%
С начала года
1.21%
6 месяцев
5.28%
1 год
8.92%
3 года*
12.21%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.77%

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWUS и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		1.21%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between EWUS and FDD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.69

The correlation between EWUS and FDD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWUS и FDD

Секторы
EWUS
FDD

Финансовые услуги

22.9%
52.2%

Промышленность

20.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

14.6%
12.3%

Недвижимость

10.1%
3.5%

Сырьевые материалы

6.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.7%

Технологии

4.3%

-

Энергетика

3.3%
10.8%

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%
6.0%

Финансовые услуги

EWUS
22.9%
FDD
52.2%

Промышленность

EWUS
20.7%
FDD
12.5%

Потребительский циклический сектор

EWUS
14.6%
FDD
12.3%

Недвижимость

EWUS
10.1%
FDD
3.5%

Сырьевые материалы

EWUS
6.7%
FDD
2.9%

Коммуникационные услуги

EWUS
5.7%
FDD
2.1%

Потребительский защитный сектор

EWUS
4.6%
FDD
3.7%

Технологии

EWUS
4.3%
FDD

-

Энергетика

EWUS
3.3%
FDD
10.8%

Здравоохранение

EWUS
3.2%
FDD

-

Коммунальные услуги

EWUS
3.0%
FDD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQ
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

EWUS vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.16

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.98

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.53

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

11.86

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.16

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.10

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EWUS и FDD

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-74.77%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-9.39%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.84%

-13.06%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-35.11%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-41.43%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-2.26%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-35.47%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.79%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и FDD

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.22%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

12.35%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

15.43%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

18.39%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

20.16%

+2.43%

Сравнение комиссий EWUS и FDD

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и FDD

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что сопоставимо с доходностью FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.55%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EWUS and FDD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWUS has higher volatility (6.12%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, EWUS dropped -49.33% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 9.96% vs 3.77% for EWUS. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 9.96% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.

EWUS and FDD have nearly identical dividend yields, around 3.55%.

EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EWUS and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWUS и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор