PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWUS с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

EWUS и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWUS и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		-3.67%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям EUDG по среднегодовой доходности: 3.74% против 7.98% соответственно.

EWUS

1 день
2.18%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.55%
1 год
20.33%
3 года*
11.47%
5 лет*
0.35%
10 лет*
3.74%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SMINEWUS с SCZEWUS с QQQ
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo

Сравнение комиссий EWUS и EUDG

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUDG в 0.58%.

EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

EWUS vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.45

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.99

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUDG равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между EWUS и EUDG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и EUDG

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.73%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EWUS и EUDG

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUSEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-33.76%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-12.20%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-33.30%

-14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-33.76%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-7.97%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-7.77%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.23%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и EUDG

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUSEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.76%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.69%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

16.55%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.46%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.57%

+4.88%