PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с MKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EWS is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, EWS returned 19.41% vs 187.66% for MKOR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности EWS и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 96.84%.

EWS

1 день
-0.70%
1 месяц
4.60%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.37%
1 год
19.41%
3 года*
21.86%
5 лет*
9.39%
10 лет*
7.91%

MKOR

1 день
-0.99%
1 месяц
16.82%
С начала года
96.84%
6 месяцев
107.34%
1 год
187.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и MKOR

2026 (YTD)202520242023
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		8.22%31.35%22.10%-0.41%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		96.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between EWS and MKOR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.52

The correlation between EWS and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWS и MKOR

Секторы
EWS
MKOR

Финансовые услуги

52.2%
8.0%

Промышленность

18.1%
15.0%

Недвижимость

8.6%

-

Коммунальные услуги

4.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.1%

Технологии

4.0%
56.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
7.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

1.5%

Финансовые услуги

EWS
52.2%
MKOR
8.0%

Промышленность

EWS
18.1%
MKOR
15.0%

Недвижимость

EWS
8.6%
MKOR

-

Коммунальные услуги

EWS
4.7%
MKOR
0.6%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.6%
MKOR
1.7%

Коммуникационные услуги

EWS
4.2%
MKOR
2.1%

Технологии

EWS
4.0%
MKOR
56.1%

Потребительский циклический сектор

EWS
3.5%
MKOR
7.0%

Сырьевые материалы

EWS

-

MKOR
0.8%

Энергетика

EWS

-

MKOR
0.6%

Здравоохранение

EWS

-

MKOR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с FLGREWS с VOO
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

EWS vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
5.08

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.94

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

9.16

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

35.31

-29.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

5.08

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.57

-1.43

Просадки

Сравнение просадок EWS и MKOR

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-22.09%

-52.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-20.62%

+12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.27%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-6.22%

-15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.34%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и MKOR

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.68%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

17.87%

-14.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

33.29%

-21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

37.15%

-22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

27.06%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

27.06%

-9.03%

Сравнение комиссий EWS и MKOR

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и MKOR

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности MKOR в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.79%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.33%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWS and MKOR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.87%) compared to EWS (3.68%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.00% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 187.66% vs 19.41% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 187.66% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

EWS has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.33% for MKOR.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор