Сравнение EWS с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
EWS и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.48% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и DAX
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
EWS vs. DAX — Ранг доходности на риск
EWS
DAX
Сравнение EWS c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.51 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.85 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.75 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 2.61 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.51 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EWS и DAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и DAX
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и DAX
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -45.58% | -29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -14.82% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -39.96% | +10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -45.58% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -10.00% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -10.58% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.23% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и DAX
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.46% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 12.77% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 20.20% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.20% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.21% | -3.18% |