Сравнение EWQ с FLEH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH).
EWQ и FLEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLEH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и FLEH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и FLEH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | -0.02% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | -1.24% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у FLEH с доходностью -1.24%.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
FLEH
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и FLEH
EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.
Доходность на риск
EWQ vs. FLEH — Ранг доходности на риск
EWQ
FLEH
Сравнение EWQ c FLEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | FLEH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.18 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.76 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.72 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.61 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.18 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и FLEH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и FLEH
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FLEH в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 2.25% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и FLEH
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и FLEH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -33.94% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.41% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -18.67% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -8.47% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -4.73% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.49% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и FLEH
Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.43%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 8.27% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.27% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 19.28% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.92% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.16% | +2.55% |