PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWO с FAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EWO и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWO и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		0.79%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 12.46% против 2.85% соответственно.

EWO

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.79%
6 месяцев
13.93%
1 год
46.27%
3 года*
26.94%
5 лет*
14.98%
10 лет*
12.46%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с VOOEWO с IUSV
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий EWO и FAX

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
EWO
iShares MSCI Austria ETF

Доходность на риск

EWO vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWOFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.26

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.42

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

0.40

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

1.04

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWO vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWOFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.26

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.04

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.09

Корреляция

Корреляция между EWO и FAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и FAX

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.37%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок EWO и FAX

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EWOFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-63.96%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.14%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-40.49%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-40.57%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-9.74%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-17.90%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.34%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и FAX

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWOFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.67%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

9.04%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

13.80%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

15.88%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

16.45%

+6.33%