PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с GLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с GLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both Europe Equities funds - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. Both are passively managed. Over the past year, EWN returned 34.80% vs -7.32% for GLCR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for GLCR.

Доходность

Сравнение доходности EWN и GLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -10.49%.

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%

GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и GLCR

2026 (YTD)2025
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%25.48%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-10.49%8.04%

Correlation

The correlation between EWN and GLCR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.52

The correlation between EWN and GLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWN и GLCR

Секторы
EWN
GLCR

Технологии

34.8%

-

Финансовые услуги

18.1%
32.2%

Коммуникационные услуги

14.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
21.2%

Промышленность

10.2%
6.0%

Сырьевые материалы

3.1%
5.6%

Здравоохранение

2.6%
20.2%

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
5.8%

Недвижимость

0.7%
7.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EWN
34.8%
GLCR

-

Финансовые услуги

EWN
18.1%
GLCR
32.2%

Коммуникационные услуги

EWN
14.7%
GLCR
1.5%

Потребительский защитный сектор

EWN
11.5%
GLCR
21.2%

Промышленность

EWN
10.2%
GLCR
6.0%

Сырьевые материалы

EWN
3.1%
GLCR
5.6%

Здравоохранение

EWN
2.6%
GLCR
20.2%

Энергетика

EWN
2.1%
GLCR

-

Потребительский циклический сектор

EWN
1.5%
GLCR
5.8%

Недвижимость

EWN
0.7%
GLCR
7.6%

Коммунальные услуги

EWN

-

GLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN
Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с DBEUGLCR с WXETGLCR с WEAT

Доходность на риск

EWN vs. GLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c GLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWNGLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.45

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.50

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.44

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

-1.22

+11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWN vs. GLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GLCR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и GLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWNGLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.45

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.15

+0.46

Просадки

Сравнение просадок EWN и GLCR

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки GLCR в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и GLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNGLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-16.79%

-48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-16.79%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-16.79%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-4.54%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.02%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и GLCR

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 7.31%, в то время как у GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNGLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.93%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

13.27%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

16.40%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

18.62%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

18.62%

+2.74%

Сравнение комиссий EWN и GLCR

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLCR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и GLCR

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности GLCR в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.08%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWN and GLCR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (7.93%) compared to EWN (7.31%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs GLCR's -16.79%.

On 1-year performance, EWN leads with 34.80% vs -7.32% for GLCR. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWN has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWN has performed better with a 34.80% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.08% for GLCR.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.95% for GLCR.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и GLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор