PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWN с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

EWN и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWN и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWN и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		2.70%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 11.56% против 21.28% соответственно.

EWN

1 день
1.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.34%
1 год
31.95%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.56%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с JNJEWN с VOO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий EWN и FTEC

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

EWN vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWNFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.69

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.92

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

5.93

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWN vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWNFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.86

-0.57

Корреляция

Корреляция между EWN и FTEC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и FTEC

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.90%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EWN и FTEC

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

EWNFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-34.95%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-16.26%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-34.95%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-34.95%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-11.53%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-5.61%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.27%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и FTEC

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWNFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.01%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

16.40%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

27.53%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

25.11%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

24.57%

-3.38%