PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWN returned 9.47%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWN charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности EWN и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

EWN

1 день
-3.91%
1 месяц
2.60%
С начала года
20.24%
6 месяцев
20.65%
1 год
34.25%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.47%
10 лет*
14.24%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		20.24%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.40%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between EWN and FLSW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.70

The correlation between EWN and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWN и FLSW

Секторы
EWN
FLSW

Технологии

34.6%
1.3%

Финансовые услуги

17.9%
17.6%

Промышленность

11.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.7%

Сырьевые материалы

5.1%
7.8%

Здравоохранение

2.5%
37.3%

Энергетика

2.0%

-

Недвижимость

0.7%
1.2%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

EWN
34.6%
FLSW
1.3%

Финансовые услуги

EWN
17.9%
FLSW
17.6%

Промышленность

EWN
11.4%
FLSW
14.1%

Потребительский защитный сектор

EWN
10.1%
FLSW
13.7%

Коммуникационные услуги

EWN
9.6%
FLSW
1.2%

Потребительский циклический сектор

EWN
5.9%
FLSW
5.7%

Сырьевые материалы

EWN
5.1%
FLSW
7.8%

Здравоохранение

EWN
2.5%
FLSW
37.3%

Энергетика

EWN
2.0%
FLSW

-

Недвижимость

EWN
0.7%
FLSW
1.2%

Коммунальные услуги

EWN

-

FLSW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с ICLNEWN с VOO
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

EWN vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWNFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.14

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.71

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.32

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

4.20

+5.63

EWN vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWN и FLSW

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-28.16%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.38%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-13.38%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-28.16%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.81%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-5.95%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.21%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и FLSW

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

4.57%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

12.43%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

15.65%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

15.76%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.88%

+4.35%

Сравнение комиссий EWN и FLSW

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и FLSW

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.18%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWN and FLSW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (8.69%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, EWN leads with 9.47% vs 7.06% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWN has performed better with a 9.47% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.12% for FLSW.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.09% for FLSW.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор