PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWMC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWMC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWMC и FESM


2026 (YTD)202520242023
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
-0.72%7.81%15.67%8.66%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.


EWMC

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Сравнение комиссий EWMC и FESM

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.


Доходность на риск

EWMC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 4141
Ранг коэф-та Мартина

FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMCFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.34

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.91

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.27

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

8.66

-4.63

EWMC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.98

-0.45

Корреляция

Корреляция между EWMC и FESM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и FESM

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FESM в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
1.04%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и FESM

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и FESM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-26.93%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-13.54%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-6.52%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-5.04%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и FESM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.30%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

14.27%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

22.99%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.48%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

21.48%

+0.79%