Сравнение EWMC с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
EWMC и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EWMC и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 8.66% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и FESM
EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
EWMC vs. FESM — Ранг доходности на риск
EWMC
FESM
Сравнение EWMC c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.91 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.27 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 8.66 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.98 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и FESM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и FESM
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и FESM
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -26.93% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -13.54% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -6.52% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -5.04% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.55% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и FESM
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.30% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 14.27% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 22.99% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 21.48% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 21.48% | +0.79% |