Сравнение EWM с MKOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).
EWM и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EWM и MKOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | 2.97% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 29.69% | 70.33% | -15.76% | -2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
MKOR
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 49.05%
- 1 год
- 112.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и MKOR
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.
Доходность на риск
EWM vs. MKOR — Ранг доходности на риск
EWM
MKOR
Сравнение EWM c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.57 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 3.94 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.55 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 23.27 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.57 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.03 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между EWM и MKOR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и MKOR
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MKOR в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 2.02% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и MKOR
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и MKOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -22.09% | -67.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -20.62% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -14.34% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -6.40% | -25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.92% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и MKOR
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 18.24% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 27.41% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 31.67% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 24.27% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 24.27% | -7.91% |