Сравнение EWJV с MJSC
EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. EWJV is passively managed, while MJSC is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 23.36%.
EWJV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
MJSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWJV и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 11.89% | 4.85% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 23.36% | -0.05% |
Correlation
The correlation between EWJV and MJSC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJV vs. MJSC — Ранг доходности на риск
EWJV
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EWJV c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJV | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJV и MJSC
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJV | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -12.63% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -2.43% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -2.94% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJV | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 20.75% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.75% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 20.75% | -2.19% |
Сравнение комиссий EWJV и MJSC
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и MJSC
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MJSC в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 5.08% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.53% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWJV and MJSC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
EWJV has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.53% for MJSC.
They also come from different issuers: iShares and MUFG. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для EWJV и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор