PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWJV с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJV и INDA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWJV с INDA

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI India ETF (INDA).

EWJV и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJV или INDA.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJV:

0.68

INDA:

0.13

Коэф-т Сортино

EWJV:

0.92

INDA:

0.39

Коэф-т Омега

EWJV:

1.12

INDA:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWJV:

0.83

INDA:

0.18

Коэф-т Мартина

EWJV:

2.85

INDA:

0.37

Индекс Язвы

EWJV:

4.27%

INDA:

9.02%

Дневная вол-ть

EWJV:

21.25%

INDA:

16.62%

Макс. просадка

EWJV:

-30.05%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

EWJV:

0.00%

INDA:

-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 3.69%.

EWJV

С начала года

11.76%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

12.54%

1 год

13.09%

3 года

14.57%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

INDA

С начала года

3.69%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

1.37%

1 год

1.67%

3 года

10.39%

5 лет

17.64%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий EWJV и INDA

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

INDA
iShares MSCI India ETF
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJV и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJV c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и INDA

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности INDA в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		3.67%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.73%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и INDA

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и INDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и INDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.91%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...