Сравнение EWJV с CHILX
EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) are both funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while CHILX is a China Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs 0.52%/yr for CHILX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for CHILX.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и CHILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у CHILX с доходностью 13.53%.
EWJV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
CHILX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWJV и CHILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 15.35% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 13.53% | 26.30% | 15.44% | -12.29% | -28.54% | 3.54% | 48.69% | 13.82% |
Correlation
The correlation between EWJV and CHILX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJV vs. CHILX — Ранг доходности на риск
EWJV
CHILX
Сравнение EWJV c CHILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | CHILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.90 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 15.73 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.54 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.03 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и CHILX
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и CHILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJV | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -47.73% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -8.54% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -22.59% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -43.88% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.02% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -20.46% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.66% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и CHILX
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.85%, в то время как у BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJV | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.05% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 11.86% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 16.51% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.27% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 21.83% | -3.31% |
Сравнение комиссий EWJV и CHILX
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHILX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и CHILX
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CHILX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.59% | 2.94% | 2.11% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.64% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
EWJV and CHILX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHILX has higher volatility (6.05%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs CHILX's -47.73%.
CHILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJV и CHILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор