PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с CHILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJV с CHILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX).

EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. CHILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EWJV и CHILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJV и CHILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		9.81%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		0.13%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у CHILX с доходностью 0.13%.

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

CHILX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.86%
1 год
23.88%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

BlackRock China A Opportunities Fund

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с SPYCHILX с AFTYCHILX с IOOCHILX с VOOCHILX с CNYACHILX с FLNCHILX с FCHKX

Сравнение комиссий EWJV и CHILX

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHILX в 0.99%.

CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

EWJV vs. CHILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c CHILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVCHILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.33

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.77

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.81

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.17

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. CHILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа CHILX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и CHILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVCHILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.03

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Корреляция

Корреляция между EWJV и CHILX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и CHILX

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности CHILX в 2.93%

TTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.93%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и CHILX

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и CHILX.

Загрузка...

Показатели просадок

EWJVCHILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-47.73%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-11.51%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-43.95%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-16.23%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-20.75%

+14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.14%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и CHILX

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWJVCHILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.77%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

11.32%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

17.24%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

20.15%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

21.87%

-3.36%