PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с ASIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. EWJV is passively managed, while ASIA is actively managed. Over the past year, EWJV returned 36.33% vs 66.09% for ASIA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for ASIA.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 33.47%.

EWJV

1 день
0.27%
1 месяц
6.48%
С начала года
14.97%
6 месяцев
18.88%
1 год
36.33%
3 года*
24.24%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и ASIA

2026 (YTD)202520242023
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		14.97%33.96%11.59%0.68%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between EWJV and ASIA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов EWJV и ASIA

Секторы
EWJV
ASIA

Финансовые услуги

30.2%
17.6%

Промышленность

23.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

13.8%
7.5%

Технологии

9.4%
46.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.1%

Здравоохранение

4.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.1%

Недвижимость

2.9%
2.9%

Энергетика

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

EWJV
30.2%
ASIA
17.6%

Промышленность

EWJV
23.9%
ASIA
11.6%

Потребительский циклический сектор

EWJV
13.8%
ASIA
7.5%

Технологии

EWJV
9.4%
ASIA
46.6%

Коммуникационные услуги

EWJV
6.3%
ASIA
5.1%

Здравоохранение

EWJV
4.3%
ASIA
4.0%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.5%
ASIA
1.1%

Недвижимость

EWJV
2.9%
ASIA
2.9%

Энергетика

EWJV
2.1%
ASIA
2.1%

Сырьевые материалы

EWJV
2.0%
ASIA
2.5%

Коммунальные услуги

EWJV
1.6%
ASIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с IVV

Доходность на риск

EWJV vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.08

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.78

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.59

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

17.09

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа ASIA равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.08

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.24

-0.55

Просадки

Сравнение просадок EWJV и ASIA

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-23.95%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.47%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.35%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.85%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.88%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и ASIA

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.96%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

9.93%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

18.57%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

21.56%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

20.24%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.24%

-1.71%

Сравнение комиссий EWJV и ASIA

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и ASIA

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ASIA в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.66%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and ASIA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.93%) compared to EWJV (3.96%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, ASIA leads with 66.09% vs 36.33% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 66.09% return vs 36.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

EWJV has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.78% for ASIA.

EWJV is categorized as Japan Equities, while ASIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.79% for ASIA.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор