PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJV с ASIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).

EWJV и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EWJV и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJV и ASIA

2026 (YTD)202520242023
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		9.81%33.96%11.59%0.68%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 2.91%.

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV

Сравнение комиссий EWJV и ASIA

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

EWJV vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVASIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.69

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.24

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.52

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

9.36

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между EWJV и ASIA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и ASIA

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности ASIA в 1.02%

TTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и ASIA

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и ASIA.

Загрузка...

Показатели просадок

EWJVASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-23.95%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.47%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-10.79%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.01%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и ASIA

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 8.04%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWJVASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.41%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

16.56%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

21.59%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

19.46%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

19.46%

-0.95%