PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с XDJP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.28%/yr vs 12.29%/yr for XDJP.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWJ торгуется в USD, в то время как XDJP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 16.58%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям XDJP.DE по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.29% соответственно.

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%

XDJP.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.81%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.83%
1 год
62.54%
3 года*
24.09%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		30.58%31.23%7.89%21.75%-19.97%-4.83%25.17%22.19%-9.46%26.23%

Correlation

The correlation between EWJ and XDJP.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.75

The correlation between EWJ and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с VOOXDJP.DE с VOOG

Доходность на риск

EWJ vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJXDJP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.49

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.54

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.13

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

13.42

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.DE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.49

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.61

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EWJ и XDJP.DE

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и XDJP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-35.71%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.06%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-18.90%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-33.85%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-35.71%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-8.13%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.65%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и XDJP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.21%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.99%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

19.77%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

24.96%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

20.04%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.62%

-1.35%

Сравнение комиссий EWJ и XDJP.DE

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и XDJP.DE

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XDJP.DE в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.03%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and XDJP.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.09% for XDJP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и XDJP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор