Сравнение EWI с FEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX).
EWI и FEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и FEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и FEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.64% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FEX с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWI имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции FEX немного отстают с 12.04%.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
FEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и FEX
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEX в 0.59%.
Доходность на риск
EWI vs. FEX — Ранг доходности на риск
EWI
FEX
Сравнение EWI c FEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | FEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.69 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.61 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.88 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EWI и FEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и FEX
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FEX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и FEX
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FEX в -58.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и FEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -58.81% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -13.08% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -21.27% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -39.51% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.71% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -7.95% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.67% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и FEX
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.67% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 9.74% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 17.71% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.44% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.56% | +4.73% |