Сравнение EWI с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
EWI и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 12.24% против 7.98% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и EUDG
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
EWI vs. EUDG — Ранг доходности на риск
EWI
EUDG
Сравнение EWI c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.45 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.32 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 4.99 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWI и EUDG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и EUDG
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и EUDG
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -33.76% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.20% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -33.30% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -33.76% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -7.97% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -7.77% | -21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.23% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и EUDG
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.76% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 10.69% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 16.55% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.46% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 17.57% | +5.72% |