PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWG returned 5.88%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWG charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

EWG

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.50%
1 год
2.58%
3 года*
15.95%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.23%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.64%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.16%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between EWG and FLSW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.71

The correlation between EWG and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и FLSW

Секторы
EWG
FLSW

Промышленность

29.9%
14.1%

Финансовые услуги

20.6%
17.6%

Технологии

16.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.2%

Здравоохранение

6.0%
37.3%

Сырьевые материалы

5.5%
7.8%

Коммунальные услуги

4.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
13.7%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Энергетика

-

-

Промышленность

EWG
29.9%
FLSW
14.1%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
FLSW
17.6%

Технологии

EWG
16.3%
FLSW
1.3%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
FLSW
5.7%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
FLSW
1.2%

Здравоохранение

EWG
6.0%
FLSW
37.3%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
FLSW
7.8%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
FLSW
0.2%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
FLSW
13.7%

Недвижимость

EWG
0.9%
FLSW
1.2%

Энергетика

EWG

-

FLSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

EWG vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.14

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.71

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.32

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

4.20

-3.68

EWG vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FLSW равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и FLSW

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-28.16%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.38%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-13.38%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-28.16%

-14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-3.81%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.17%

-5.95%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.21%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FLSW

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.57%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.43%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.65%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

15.76%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.88%

+3.96%

Сравнение комиссий EWG и FLSW

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FLSW

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.03%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWG and FLSW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (5.20%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.06% vs 5.88% for EWG. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.06% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

EWG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.12% for FLSW.

EWG tracks MSCI Germany Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.09% for FLSW.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор