PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с FLEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWG returned 5.94%/yr vs 11.81%/yr for FLEU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWG charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью 6.27%.

EWG

1 день
-1.84%
1 месяц
3.11%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.44%
1 год
3.23%
3 года*
16.95%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.59%

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		0.64%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%-0.71%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between EWG and FLEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between EWG and FLEU shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWG и FLEU

Секторы
EWG
FLEU

Промышленность

30.3%
21.0%

Финансовые услуги

21.6%
24.8%

Технологии

13.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.6%

Здравоохранение

6.1%
5.8%

Сырьевые материалы

5.8%
4.3%

Коммунальные услуги

4.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.2%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Энергетика

-

4.0%

Промышленность

EWG
30.3%
FLEU
21.0%

Финансовые услуги

EWG
21.6%
FLEU
24.8%

Технологии

EWG
13.8%
FLEU
14.7%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.2%
FLEU
8.4%

Коммуникационные услуги

EWG
6.6%
FLEU
3.6%

Здравоохранение

EWG
6.1%
FLEU
5.8%

Сырьевые материалы

EWG
5.8%
FLEU
4.3%

Коммунальные услуги

EWG
4.9%
FLEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.4%
FLEU
5.2%

Недвижимость

EWG
1.3%
FLEU
1.2%

Энергетика

EWG

-

FLEU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

EWG vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWGFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.08

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.62

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.37

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

4.99

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWG vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FLEU равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWGFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.08

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EWG и FLEU

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-33.94%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.41%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.67%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-18.67%

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.50%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-4.71%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.68%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FLEU

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеют волатильность 6.49% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.75%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

14.38%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

17.02%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.34%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.25%

+2.86%

Сравнение комиссий EWG и FLEU

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FLEU

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FLEU в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.59%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EWG and FLEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to EWG (6.49%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 5.94% for EWG. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

FLEU has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.59% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.09% for FLEU.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор