PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и FLEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%-0.71%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
-1.24%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью -1.24%.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

FLEU

1 день
1.62%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.55%
1 год
22.68%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Сравнение комиссий EWG и FLEU

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.


Доходность на риск

EWG vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGFLEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.18

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.76

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.72

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

6.61

-4.34

EWG vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FLEU равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.18

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между EWG и FLEU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FLEU

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FLEU в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
2.25%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWG и FLEU

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FLEU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-33.94%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.41%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-18.67%

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-8.47%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-4.73%

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.49%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FLEU

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеют волатильность 8.28% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.27%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.27%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

19.28%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

15.92%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

18.16%

+2.87%