Сравнение EWG с FLEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE).
EWG и FLEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и FLEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и FLEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | -0.71% |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 0.66% | 35.76% | 2.03% | 20.46% | -15.22% | 16.84% | 5.33% | 24.41% | -14.97% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у FLEE с доходностью 0.66%.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
FLEE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и FLEE
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.
Доходность на риск
EWG vs. FLEE — Ранг доходности на риск
EWG
FLEE
Сравнение EWG c FLEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | FLEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.29 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.83 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.82 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 6.95 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.29 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EWG и FLEE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и FLEE
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FLEE в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 2.74% | 2.76% | 3.93% | 2.57% | 3.48% | 3.61% | 1.88% | 3.02% | 3.85% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и FLEE
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FLEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -37.27% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.37% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -31.62% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.54% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -7.18% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.24% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и FLEE
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.19% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 11.09% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 17.61% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.19% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.92% | +2.11% |