PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с FLEE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWG returned 6.40%/yr vs 9.69%/yr for FLEE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FLEE с доходностью 8.40%.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

FLEE

1 день
-0.41%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.40%
1 год
18.90%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%-0.86%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		8.40%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%

Correlation

The correlation between EWG and FLEE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between EWG and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и FLEE

Секторы
EWG
FLEE

Промышленность

29.9%
18.8%

Финансовые услуги

20.6%
25.0%

Технологии

16.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.0%

Здравоохранение

6.0%
13.1%

Сырьевые материалы

5.5%
5.6%

Коммунальные услуги

4.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
8.4%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Энергетика

-

4.3%

Промышленность

EWG
29.9%
FLEE
18.8%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
FLEE
25.0%

Технологии

EWG
16.3%
FLEE
9.1%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
FLEE
6.5%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
FLEE
3.0%

Здравоохранение

EWG
6.0%
FLEE
13.1%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
FLEE
5.6%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
FLEE
4.7%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
FLEE
8.4%

Недвижимость

EWG
0.9%
FLEE
1.0%

Энергетика

EWG

-

FLEE
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с FLGV

Доходность на риск

EWG vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.18

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.75

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.53

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

5.57

-5.62

EWG vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FLEE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и FLEE

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-37.27%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.37%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.59%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-31.62%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.43%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-7.03%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.40%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FLEE

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.14%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.65%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.07%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.45%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

18.92%

+1.87%

Сравнение комиссий EWG и FLEE

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FLEE

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FLEE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		3.16%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWG and FLEE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to FLEE (4.14%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FLEE leads with 9.69% vs 6.40% for EWG. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 9.69% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

FLEE has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.02% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.09% for FLEE.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор