PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWD с EXI1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWD с EXI1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE).

EWD и EXI1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EXI1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SLI®. Фонд был запущен 22 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWD и EXI1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWD и EXI1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		0.65%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)		-3.10%30.47%1.68%19.85%-19.81%20.88%15.03%31.17%-14.03%24.79%
Разные валюты инструментов

EWD торгуется в USD, в то время как EXI1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у EXI1.DE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EXI1.DE по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.69% соответственно.

EWD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.64%
1 год
20.40%
3 года*
14.59%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.92%

EXI1.DE

1 день
2.60%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
4.62%
1 год
14.86%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

iShares SLI UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EWD:
EWD с NORWEWD с EWGEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ
Часто сравнивают с EXI1.DE:
EXI1.DE с IMAE.ASEXI1.DE с SMEA.LEXI1.DE с ^GSPCEXI1.DE с ^SSMIEXI1.DE с SPYEXI1.DE с SLXEXI1.DE с VT

Сравнение комиссий EWD и EXI1.DE

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXI1.DE в 0.51%.

EWD
iShares MSCI Sweden ETF
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EWD vs. EXI1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EXI1.DE
Ранг доходности на риск EXI1.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI1.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI1.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI1.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI1.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EXI1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWDEXI1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.83

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.49

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWD vs. EXI1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EXI1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWDEXI1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Корреляция

Корреляция между EWD и EXI1.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EXI1.DE

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EXI1.DE в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.25%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
EXI1.DE
iShares SLI UCITS ETF (DE)		1.28%1.26%1.34%1.33%1.35%1.04%1.38%0.85%0.69%2.47%3.35%1.19%

Просадки

Сравнение просадок EWD и EXI1.DE

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EXI1.DE в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EXI1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWDEXI1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-49.20%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.43%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-20.35%

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-30.98%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-6.83%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-10.38%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.00%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EXI1.DE

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWDEXI1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.94%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.43%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

17.93%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

16.98%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

16.94%

+6.43%